核心負債比率是判斷流動(dòng)性風(fēng)險管理變化的一個(gè)指標，其計算公式是核心負債期末余額與負債期末總額之比，分開(kāi)計算出本外幣和外幣口徑的數據，且不得低于60%。隨著(zhù)央行公開(kāi)市場(chǎng)政策工具的日益豐富，商業(yè)銀行向央行借款，對央行負債比率也在不斷提高。在流動(dòng)性風(fēng)險的影響下，同業(yè)負債中穩定存款成為各家銀行發(fā)展的重要任務(wù)。
商業(yè)銀行的資產(chǎn)配置變化
近年來(lái)，防范金融風(fēng)險成為重中之重，市場(chǎng)政策的導向也十分明確。在貨幣政策遭受重創(chuàng )、金融監管?chē)绤柕耐獠凯h(huán)境等發(fā)生重大變化的情況下，商業(yè)銀行被迫提高風(fēng)險管理能力，外部資產(chǎn)繼續回流。隨著(zhù)金融杠桿周期的持續，貸款條件繼續收緊，貸款的均利率在近幾個(gè)月大幅上揚，并持續走高。負債端的壓力仍在持續，存款的增長(cháng)壓力仍不明顯，預計債務(wù)期限將更長(cháng)。金融體系與經(jīng)濟體系之間有許多微妙的傳導路徑，有許多不可估量的因素，因此企業(yè)必須調整戰略，以免遭受擠壓化為泡沫。
