
一、債券交易申報數量
上海:申報數量為1手或其整數倍,單筆申報最大數量不超過(guò)10萬(wàn)手;
深圳:申報數量為10張或其整數倍,單筆申報最大數量不超過(guò)100萬(wàn)張。余額不足10張部分,應當一次性申報賣(mài)出。
注釋?zhuān)荷虾=灰姿?手為1000元,深圳交易所的1張為100元。滬市債券最小買(mǎi)賣(mài)單位是1手,深市債券最小買(mǎi)賣(mài)單位是1張,不會(huì )出現小數。
二、債券交易的計價(jià)方式
滬市:上交所上市的國債、公司債券、企業(yè)債券、可交換債券、分離交易的可轉換公司債券中的公司債券現貨交易實(shí)行凈價(jià)交易,全價(jià)交收;可轉換公司債券現貨交易實(shí)行全價(jià)交易,全價(jià)交收。
深市:深交所上市的國債、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、分離交易的可轉換公司債券現券交易實(shí)行凈價(jià)交易,全價(jià)交收;可交換債券、可轉換公司債券現券交易實(shí)行全價(jià)交易,全價(jià)交收。
注釋?zhuān)簝魞r(jià)是指報價(jià)不包含債券的利息,全價(jià)是指報價(jià)包含債券的利息。債券現券交易采用凈價(jià)交易方式的,結算價(jià)格為成交價(jià)格與應計利息金額之和;采用全價(jià)交易方式的,結算價(jià)格為成交價(jià)格。
三、債券的計息
應計利息金額=債券面值*計息天數*票面利率/365天
國債、 企業(yè)債、公司債的應計利息計算方式一致。
四、T+0的交易制度
投資者當日買(mǎi)入的公司債券當日可以賣(mài)出,也就是說(shuō)公司債券可以當日回轉交易,包括可轉換債券、可交換債券、國債、企業(yè)債等。
五、債券的交收天數
1、滬市均是T+1交收
(1) 國債T+1交收,以010開(kāi)頭的記賬式國債、000300 (滬深300) 、 000696 (96國債(6))、009704、 009905、 009908、 以及122開(kāi)頭的國債 (如08新湖債)
(2)企業(yè)轉債T+1交收,包括以100開(kāi)頭的轉債(從1001至1008)以1009開(kāi)頭的回售轉債、以110開(kāi)頭的轉債、以181、190開(kāi)頭
(3)企業(yè)債T+1交收,以120、121、126、129開(kāi)頭
(4)國債回購T+1交收,以201、203、204開(kāi)頭
(5)企業(yè)債回購T+1交收
(6)國債申購T+1交收,以733開(kāi)頭
2、深市:
(1)記賬式國債T+1交收,以100、101、119開(kāi)頭
(2)企業(yè)債,以11、115、112開(kāi)頭的T+1交收
(3)企業(yè)轉債T+1交收,以125、126、128、129開(kāi)頭
(4)國債回購T+1交收,以1318開(kāi)頭
(5)企業(yè)債回購T+1交收,以1319開(kāi)頭。
可以上市交易的國債有哪些?
國債的種類(lèi)繁多,按國債的券面形式可分為三大品種,即無(wú)記名式(實(shí)物)國債、憑證式國債和記賬式國債。
根據國債的不同特點(diǎn)不同國債的流通方式不一樣。例如,目前在深、滬證券交易所上市的國債為記賬式國債或無(wú)記名國債。憑證式國債則不在交易所上市,在銀行買(mǎi)的記賬式國債不能轉托管到券商進(jìn)行二級市場(chǎng)的買(mǎi)賣(mài)。