國泰食品飲料行業(yè)指數的基金全稱(chēng)為國泰國證食品飲料行業(yè)指數分級證券投資基金，基金代碼為160222，發(fā)行日期為2014年9月15日，成立日期為2014年10月23日。根據國泰基金官網(wǎng)上的數據顯示，截止至2020年3月31日，國泰食品飲料行業(yè)指數的資產(chǎn)規模為27.29億元人民幣，份額規模為24.2721億份，基金經(jīng)理為梁杏和徐成城。
在投資范圍上，國泰食品飲料行業(yè)指數的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括標的指數成份股及其備選成份股、債券、債券回購、銀行存款、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會(huì )相關(guān)規定)。
在投資策略上，國泰食品飲料行業(yè)指數主要采取完全復制法,即按照標的指數成份股組成及其權重構建股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動(dòng)而進(jìn)行相應的調整。但因特殊情況(如成份股長(cháng)期停牌、成份股發(fā)生變更、成份股權重由于自由流通量發(fā)生變化、成份股公司行為、市場(chǎng)流動(dòng)性不足等)導致本基金管理人無(wú)法按照標的指數構成及權重進(jìn)行同步調整時(shí),基金管理人將對投資組合進(jìn)行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。
在正常市場(chǎng)情況下,本基金的風(fēng)險控制目標是追求基金凈值收益率與業(yè)績(jì)比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴大。
