1、利率風(fēng)險：利率風(fēng)險指的是在市場(chǎng)中因為利率發(fā)生變動(dòng)而造成投資者錢(qián)財損失的風(fēng)險，利率風(fēng)險又分為重新定價(jià)風(fēng)險、期權性風(fēng)險、基準風(fēng)險以及收益率曲線(xiàn)風(fēng)險四種；
2、匯率風(fēng)險：匯率風(fēng)險指的是銀行由于持有外匯資產(chǎn)或者負債而受到外匯變化影響所帶來(lái)的的風(fēng)險，匯率風(fēng)險又可以分為外匯結構性風(fēng)險和外匯交易風(fēng)險；
3、股票價(jià)格風(fēng)險：股票價(jià)格風(fēng)險指的是銀行持有的股票價(jià)格下跌而帶來(lái)的風(fēng)險；
4、商品價(jià)格風(fēng)險：商品價(jià)格風(fēng)險指的是銀行持有的商品價(jià)格下跌而帶來(lái)的風(fēng)險。
市場(chǎng)風(fēng)險簡(jiǎn)介
市場(chǎng)風(fēng)險應為名為Market Risk，意思是由于市場(chǎng)中各類(lèi)產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)格產(chǎn)生不利變動(dòng)而導致衍生工具價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險，比如利率、匯率等的變動(dòng)，會(huì )對其相關(guān)商品持有者帶來(lái)風(fēng)險。計算市場(chǎng)風(fēng)險主要有三種辦法，分別為蒙特卡羅模擬法、方差一協(xié)方差法和歷史模擬法。
