Hurst指數（赫斯特指數）是由英國水文學(xué)家H.E.Hurst所建立的一個(gè)指數，其本質(zhì)為一種判定指標，應用于水庫與河流之間的進(jìn)出流量的分析，也可應用于各個(gè)行業(yè)之間的分形分析，包括股票分析等。Hurst指數是基于重標極差（R/S）分析方法上計算得出，可用于判斷時(shí)間序列數據是隨機游走的形式，還是有偏的隨機游走過(guò)程。
Hurst指數的應用
當存在一系列相互關(guān)聯(lián)的事件時(shí)，Hurst指數可以反映出它們之間的結果。在中國股市中，常把它作為一個(gè)短期指標運用。投資者可以根據Hurst指數來(lái)判斷和分析數據的走行和形勢，為下一步的操作提供參考，而這也是在分資本市場(chǎng)的混沌分行分析中所需要把握的。Hurst指數可以體現時(shí)間序列的自相關(guān)性，表現形式一共有3種：
1、 當H=0.5時(shí)，時(shí)間序列記憶表現為隨機游走形式，無(wú)法判定走向；
2、 當0.5≤H<1時(shí)，時(shí)間序列數據存在長(cháng)期記憶性（持續性）；
3、 當0≤H<0.5時(shí)，時(shí)間序列數據為均值回復過(guò)程（反持續性）。
