SHORT：=5；
LONG：=20；
VIX_INNER：=(HIGH-LOW)/REF(CLOSE,1)×100×SQRT(1)；{隱含波動(dòng)率}
VIX_SHORT：STD(LN(CLOSE),SHORT)×100×SQRT(256)+VIX_INNER；{短期波動(dòng)率}
VIX_LONG：STD(LN(CLOSE),LONG)×100×SQRT(256)+VIX_INNER；{長(cháng)期波動(dòng)率}
DIFF：VIX_SHORT-VIX_LONG,COLORSTICK。
股市波動(dòng)率的類(lèi)型：
1、實(shí)際波動(dòng)率
實(shí)際波動(dòng)率又稱(chēng)作未來(lái)波動(dòng)率，是指對期權有效期內投資回報率波動(dòng)程度的度量，由于投資回報率是一個(gè)隨機過(guò)程，實(shí)際波動(dòng)率永遠是一個(gè)未知數?；蛘哒f(shuō)，實(shí)際波動(dòng)率是無(wú)法事先精確計算的，人們只能通過(guò)各種辦法得到它的估計值。
2、歷史波動(dòng)率
歷史波動(dòng)率是指投資回報率在過(guò)去一段時(shí)間內所表現出的波動(dòng)率，它由標的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格過(guò)去一段時(shí)間的歷史數據反映?？梢愿鶕St}的時(shí)間序列數據，計算出相應的波動(dòng)率數據，然后運用統計推斷方法估算回報率的標準差，從而得到歷史波動(dòng)率的估計值。
如果實(shí)際波動(dòng)率是一個(gè)常數，它不隨時(shí)間的推移而變化，則歷史波動(dòng)率就有可能是實(shí)際波動(dòng)率的一個(gè)很好的近似。
3、預測波動(dòng)率
預測波動(dòng)率又稱(chēng)為預期波動(dòng)率，它是指運用統計推斷方法對實(shí)際波動(dòng)率進(jìn)行預測得到的結果，并將其用于期權定價(jià)模型，確定出期權的理論價(jià)值。
